UFRJ 2023 — Questão 31 · Quadrados Médios e Estatística de F
Quadrados Médios e Estatística de F
UFRJ · Matemática
Considere um modelo regressão linear simples da forma:
Yi= b0+b1xi+ei, i= 1,..., n
em que yi é a variável resposta relativa ao i-ésimo indivíduo da amostra, xi é a variável explicativa relativa ao i-ésimo indivíduo da amostra, ei é o i-ésimo termo de erro, e b0 e b1 são os coeficientes de regressão. Marque a opção que apresenta um pressuposto que NÃO é necessário para assegurar que os coeficientes de regressão obtidos pelo método de mínimos quadrados ordinários sejam os Melhores Estimadores Lineares Não Viesados.
Alternativas
- A
Os erros não são correlacionados com a variável independente X.
- B
Os erros têm esperança igual a zero.
- C
A variância dos erros é a mesma para todos os valores de xi .
- D
Os erros são independentes.
- E
Os erros têm distribuição normal.
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Fonte: UFRJ